どうも、自作EA(FX自動売買)で不労所得を目指しているEAガエルです(^^♪
今回は、収支報告ではなくて久しぶりにまともな記事でもと思いまして、Quant Analyzerで自作EAのポートフォリオを検証してみました。
ルールとしまして、
1.リアル運用実績のあるEAは、収支をグラフ化して、同期間のバックテストと同じ波形になるようにスプレッドを調整。そのスプレッドでバックテスト。
2.期間は5年間。
3.各EAのロットは、最大DDが10万円程度になるように調整。
とします。
結果は。。。
かなり良い波形になりました。
数値もかなり良いです。
マイナスの月はありますね。ただ、2ヶ月連続はないみたいです。
相関も見てみます。
バランスも良さそうです。
ただ、一つ一つのEAを見てみますと、
こんな感じでそんなにきれいな右肩上がりではないんですよね。
参考までに検証スプレッド(ポイント)は、
2122 EURUSD・・・10
2122 USDJPY・・・8
2Step・・・15
ASA・・・20
AUDNZD SCAL・・・15
Armada・・・15
Baby steps・・・15
Scalping system・・・30
シリウス EURUSD・・・15
シリウス EURJPY・・・20
シリウス USDGBP・・・30
Tobinori EURUSD・・・12
Tobinori USDJPY・・・12
春夏秋冬・・・10
と言う事で、今回検証してみた結果、少数精鋭のEAでの運用も良いですが、その場合は、かなり高性能なEAでないと厳しい気がしました。
逆にそこまで高性能でなくても?(自虐か^^;)最大DDからロットを調整し、相関の偏りがなくバランスの良いEAでポートフォリオを組めば、かなり良い運用ができるのではないかと言う事でした。
今回は、収支報告ではなくて久しぶりにまともな記事でもと思いまして、Quant Analyzerで自作EAのポートフォリオを検証してみました。
ルールとしまして、
1.リアル運用実績のあるEAは、収支をグラフ化して、同期間のバックテストと同じ波形になるようにスプレッドを調整。そのスプレッドでバックテスト。
2.期間は5年間。
3.各EAのロットは、最大DDが10万円程度になるように調整。
とします。
結果は。。。
かなり良い波形になりました。
数値もかなり良いです。
マイナスの月はありますね。ただ、2ヶ月連続はないみたいです。
相関も見てみます。
バランスも良さそうです。
ただ、一つ一つのEAを見てみますと、
こんな感じでそんなにきれいな右肩上がりではないんですよね。
参考までに検証スプレッド(ポイント)は、
2122 EURUSD・・・10
2122 USDJPY・・・8
2Step・・・15
ASA・・・20
AUDNZD SCAL・・・15
Armada・・・15
Baby steps・・・15
Scalping system・・・30
シリウス EURUSD・・・15
シリウス EURJPY・・・20
シリウス USDGBP・・・30
Tobinori EURUSD・・・12
Tobinori USDJPY・・・12
春夏秋冬・・・10
と言う事で、今回検証してみた結果、少数精鋭のEAでの運用も良いですが、その場合は、かなり高性能なEAでないと厳しい気がしました。
逆にそこまで高性能でなくても?(自虐か^^;)最大DDからロットを調整し、相関の偏りがなくバランスの良いEAでポートフォリオを組めば、かなり良い運用ができるのではないかと言う事でした。
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